dewirss on May 25th, 2013

ESTIMASI PARAMETER MODEL SPATIAL AUTOREGRESSIVE

WITH A SPATIAL AUTOREGRESSIVE ERROR TERM (SAR-SAR)

DENGAN GENERALIZED SPATIAL TWO STAGE LEAST SQUARE (GS2SLS)*

Rusi Yaanun Muhsinin dan Dewi Retno Sari Saputro

Jurusan Matematika FMIPA UNS

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Solo Jawa Tengah

rusi_yanun@yahoo.co.id dan dewi.rss@gmail.com

ABSTRAK. Model regresi spasial mengikuti proses autoregressive yang ditunjukkan dengan adanya hubungan ketergantungan antar sekumpulan pengamatan atau daerah, yaitu y=ρWy+Xβ+u  dengan  u=λMu+ε dan ε~N(0;σ^2 I).  Dengan  y merupakan vektor variabel dependen yang berukuran (nx1),  X adalah matriks variabel independen yang berukuran nx(k+1),  β adalah vektor parameter yang berukuran (k+1)x1, ρ adalah koefisien autoregressive spasial lag dan |ρ| < 1, λ adalah koefisien autoregressive spasial eror dan |λ|< 1,  u adalah vektor eror berukuran  (nx1) yang diasumsikan terdapat autokorelasi, dengan W dan M  adalah matriks pembobot spasial  (nxn) dan n adalah banyaknya pengamatan. Jika  ρ≠0 dan λ≠0 , y = ρWy + Xβ + λMu + ε  merupakan model SAR-SAR. Dalam penelitian ini diturunkan ulang estimasi parameternya dengan GS2SLS dan diperoleh estimasi yang konsisten.

 Kata kunci: proses autoregressive, model SAR-SAR, GS2SLS, konsisten.

 

*dipresentasikan pada Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA,  Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 18 Mei 2013.

dewirss on May 15th, 2013

Selamat datang di blognya staff dan dosen uns (universitas sebelas maret)